Schweizer Großbank beschleunigt mit Caché ihr Wertpapierhandelssystem

Einer der größten Finanzdienstleister der Welt wappnet sich mit Hilfe von InterSystems Caché® für die Herausforderungen eines immensen Wachstums.

Das alte Wertpapierhandelssystem der Großbank wurde Mitte der 1990er Jahre entwickelt. In den letzten zehn Jahren wuchs der Umfang des vom Geldhaus abgewickelten Wertpapierhandels bedingt durch die volatilen Märkte, moderne Handelspraktiken und eine erhebliche Zunahme der Kundenzahlen jedoch explosionsartig. Angesichts des drastisch gestiegenen Handelsvolumens war das System nicht mehr zeitgemäß.

Als ersten Schritt zur Optimierung der Performance ihres Wertpapierhandelssystems überholte die Bank ihre globale Order-Routing-Architektur, die das Herzstück der Trading-Infrastruktur bildet. In ihrer ursprünglichen Ausprägung basierte die Order-Routing-Applikation auf einem selbst entwickelten hauptspeicherbasierten Daten-Cache mit einfachem SQL-Parser zur Abfrage von Daten. Jede Installation erforderte einen eigenen Server, in dessen Daten-Cache jeweils ein Set mit „Memory Maps“ abgelegt war. Dabei handelt es sich um dynamische Daten-Indizes für die in allen anderen Instanzen der Applikation gespeicherten Daten. Zur Lösung der damit einhergehenden Probleme überführte das Geldhaus die Memory-Map-Caches der Order-Routing-Applikation in Caché und führte eine modulare Architektur ein, in der Daten-Caching, Datenspeicherung, Datenabfragen und Messaging logisch voneinander getrennt sind. Caché eignet sich ideal für dieses Szenario, weil die Plattform als hauptspeicherbasierter Cache fungieren und gleichzeitig die uneingeschränkte Persistenz der Daten garantieren kann. Unter Verwendung der LCBs (Light C++ Bindings) von Caché konnte die Performance um mehr als das Fünffache gesteigert werden.

Darüber hinaus konnten die internen „Memory Maps“ durch Einsatz des Enterprise Cache Protocol (ECP), die in Caché integrierte Unterstützung des dynamischen verteilten Daten-Cachings, durch eine auf Caché basierende Anwendungsserverschicht ersetzt werden. So können Abfragen in Echtzeit verarbeitet werden, ohne dass sich dadurch die Verarbeitung der Handelsaktivitäten verzögert.

Phase 2 des Projekts umfasste die Optimierung der Performance der globalen Order-Management-Applikation, über die Trader die von der globalen Order-Routing-Architektur verarbeiteten Orders erzeugen. Order-Management-Clients wurden auf 1200 Desktop-Rechnern in aller Welt installiert. Jeder von ihnen unterhält einen lokalen Daten-Cache und kommuniziert mit einem zentralen Daten-Cache auf einer mittleren Server-Schicht. Die mittlere Schicht wiederum kommuniziert mit der Order-Routing-Applikation. Auf den Servern der mittleren Schicht implementierte die Bank Caché. Für das lokale Cachen der Daten auf den Order-Management-Clients wird ECP genutzt. Das schlägt sich in einem erheblichen Anstieg der Performance und einer drastischen Verkürzung der für die Wiederherstellung nach Ausfällen benötigten Zeit nieder.

Die Bank nutzt Caché als Basis für ihr Wertpapierhandelssystem. Das garantiert die Performance und Kapazität, die das Geldhaus für alle Herausforderungen wappnet, die das gegenwärtige schnelle Wachstum und die Zukunft mit sich bringen.